Capsule 3 : Dynamics of the (conditional) volatility of an asset: GARCH models

 Infos

• Added by: Hugo Mathey (hmathey)
• Updated on: 24 juillet 2019 00:00
• Channel:
  • UFR 02 - Ecole d'Economie de la Sorbonne (EES)
• Type: Cours / MOOC / SPOC
• Main language: Français
• Audience: Master’s Degree
• Discipline(s):
  • Économie